第36章 降龙十八掌求教Python回测码 (第1/3页)
2026年5月12日 星期二 晚上21:00
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【私聊记录】
时间：21:00
降龙十八掌： 贝兄，在吗？有点事想私下请教。
我刚刚完成《混沌丹途》新章节的写作，保存文档，正准备休息一会儿，看到了这条消息。降龙十八掌主动私聊，且用“请教”二字，这在他身上极为罕见。我回复。
贝悟得： 在。请讲。
降龙十八掌： 嗯。这两天，我一直在想明觉说的“战略”和“战术”，还有你之前分享的那些回测数据。我心里其实很矛盾。一方面，我靠技术分析吃饭，这么多年了，也赚过钱，虽然最近不顺，但我不觉得技术分析没用。另一方面，你的回测数据又摆在那里，好像单纯靠技术指标择时，长期确实很难跑赢指数。
降龙十八掌： 我之前不服，觉得你回测的策略太简单，不能代表真正的技术分析。但冷静下来想，我自己的那套方法，到底有没有用？有多大的用？能不能经得起时间的考验？我自己从来没验证过。都是凭感觉，觉得这个图形好，那个指标金叉了，就上了。亏了赚了，也大多归咎于运气或者执行不到位。
降龙十八掌： 所以，我想，能不能也像你那样，用数据回测一下我自己的方法？看看在历史上，它到底是个什么表现。你说过，任何方法在用于真金白银之前，都应该回测验证。这话，我听进去了。
降龙十八掌： 我不会编程，Python更是一窍不通。我看你上次分享的数据，还有图表，应该是用Python做的吧？能不能……教教我？或者，有没有什么简单的办法，能让我自己回测一下？不用太复杂，就从最简单的开始，比如，我就想回测一下“MACD金叉买入、死叉卖出”在全市场的表现，或者回测一下我常用的那个“放量突破平台”形态。我需要看到数据，才能死心，或者才能知道该怎么改进。
他的消息很长，语气诚恳，甚至透着一丝迷茫和渴望。这与他在群里的嚣张形象判若两人。显然，明觉关于“战略”的论述和我之前的回测数据，对他造成了实质性的冲击。他开始怀疑自己多年依赖的“战术”，并试图用更科学的方式去验证和修正。这是一个巨大的进步。
贝悟得： 很高兴你能这么想。愿意用数据和回测来检验自己的方法，这是走向理性投资非常重要的一步。这不仅能帮你验证方法的有效性，更能帮你理解方法的局限性、适用条件，以及最重要的——建立合理的收益预期和风险认知。很多人用技术分析亏钱，不是因为技术分析完全无效，而是因为他们对其有效性和适用环境有着不切实际的幻想。
贝悟得： 关于Python回测，对于没有编程基础的人来说，确实有一定门槛。但并非没有入门途径。我可以给你几个建议，从易到难。
路径一：使用现成的量化平台（推荐入门）
国内有一些在线的量化平台，提供了图形化界面或者简化的策略编写功能，有些甚至内置了常见的技术指标和回测框架。你不需要自己搭建Python环境，只需要在网页上操作。例如：
• 聚宽（JoinQuant）、优矿（Uqer）、米筐（Ricequant） 等。
• 优点：入门快，有社区和示例策略，可以快速看到回测结果和图表。
• 缺点：灵活性可能受限，高级功能可能需要付费，数据可能有一定延迟或需要自己处理。
• 建议：你可以先注册一个聚宽账号，它对新用户比较友好，有大量的入门教程和策略范例。你可以尝试在它的策略编辑器中，用他们提供的函数，写出你的“MACD金叉死叉”策略，然后回测。这个过程本身，就能让你对回测的要素（买卖信号、仓位、手续费、滑点等）有个直观认识。
路径二：学习基础Python，使用开源回测框架（更灵活，但需投入时间）
如果你有兴趣，且愿意花时间学习，这是更自主的道路。
1. 学习基础Python：不需要多深入，掌握变量、循环、条件判断、函数、以及如何安装和使用第三方库即可。网上免费教程很多。
2. 选择回测框架：常用的有 backtrader， zipline (美股为主)， vn.py (国内衍生品强) 等。对于A股，backtrader 比较流行，社区资源多。
3. 获取数据：需要历史行情数据。可以用 tushare、akshare 等免费库获取，但通常有频率和数量限制。更完整的数据可能需要购买。
4. 编写策略：将你的交易逻辑转化为代码。
5. 分析结果：计算收益率、夏普比率、最大回撤、胜率等指标，并绘制图表。
路径三：我提供简化版代码和指南（折中方案）
我可以将我用于之前分享的那些简单回测的Python代码，整理成一个清晰的、有详细注释的版本，并提供一小段示例数据（比如沪深300指数2019-2021年的日线数据），发给你。你可以按照注释，修改其中的策略部分（比如买卖条件），然后运行看结果。但这需要你在自己的电脑上安装Python环境和必要的库（如pandas, numpy, matplotlib）。我可以提供详细的安装和运行步骤。
贝悟得： 无论选择哪条路，回测本身都有很多需要注意的陷阱，我简单列举几点：
1. 幸存者偏差：回测时使用的是“存活至今”的股票数据。那些已经退市的股票不在其中，这会导致回测结果过于乐观。所以，回测最好基于指数（如沪深300），或者使用包含已退市股票的全市场数据（较难获取）。
2. 未来函数：确保你的策略在每一时刻，只使用该时刻及之前的信息。比如，你不能用今天的收盘价作为昨天买入的信号。这在手动回测时容易犯错，在代码中要特别小心。
3. 过拟合：不要对着历史数据不断调整参数，直到曲线完美。那样得到的策略在未来很可能失效。回测的目的是检验一个逻辑，而不是制造一个完美拟合历史的“神策”。
4. 交易成本：一定要考虑佣金和印花税，对高频策略影响巨大。
5. 滑点与流动性：对于小盘股，你的买卖可能无法以预设价格成交，需要设置滑点（假设成交价比信号价差一点）。
6. 初始资金与再投资：明确是固定资金还是允许盈利再投资。
贝悟得： 我建议你先从路径一开始，在聚宽上尝试回测你的MACD策略，感受一下。如果有兴趣深入，我们再走路径三，我提供代码和指导。这个过程可能会打破你对技术分析的一些美好想象，但也会让你更清楚它的边界在哪里，从而更有效地使用它，或者思考如何将其纳入一个更完整的体系（比如，作为辅助判断工具，而非唯一依据）。
降龙十八掌： 这么多门道……我头有点大。不过，你说得对，我得先看看。聚宽
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